Однако радость победы преследовала разработчиков не долго, буквально через год стремительный рост сменился столь же значительными убытками. Парный трейдинг — это торговая стратегия, которая основана на одновременной покупке и продаже двух криптовалютных активов. Она позволяет инвесторам зарабатывать на разнице в стоимости этих активов, а не на их абсолютной цене. Многие трейдеры используют в торговле именно Парный трейдинг, причем на любых рынках и биржах (MOEX — Московская биржа, Форекс, Криптовалюта, Американский рынок).
- Также при фундаментальном анализе компаний используются различные коэффициенты рентабельности, отражающие степень эффективности использования материальных и денежных ресурсов[6].
- При значениях показателя выше 0,7 (70%) корреляция активов носит ярко выраженный характер.
- При этом графический анализ показывает соответствие курсов между собой.
- Кроме того, подтверждается и другой элемент Технического анализа — уровни поддержки и сопротивления, которые можно визуально определить, как на графике самого соотношения, так и на графике его отклонения от средней.
Поговорим в данной статье о применении парного трейдинга для криптовалютного рынка. Парные сделки может совершить практически любой инвестор, однако одновременно следить за огромным количеством всевозможных пар очень сложно. Просто разделить курс одного инструмента на стоимость другого. Графический анализ здесь необходим, чтобы продемонстрировать соотношение курсов друг с другом. Для того, чтобы отслеживать направление и динамику активов, требуется постоянный пересчет разности. Чем она будет значительней, тем сильнее разница в котировках, а это значит, что инструмент с меньшей стоимостью продается, а с большей – покупается.
На рынке криптовалют существует несколько популярных стратегий парного трейдинга. Одна из них — стратегия реверсивного парного трейдинга, когда инвестор продает актив, когда его стоимость сильно превышает корреляционное значение, и покупает актив, когда его стоимость снижается. По графику заметно, что при добавлении дополнительных пар мы имеет лучшее схождение, т.к.
Два подхода в парном трейдинге на Форекс:
Корреляционная зависимость двух акций изучается и рассчитывается исходя из данных значительного промежутка времени, измеряемого многими месяцами или годами. Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона. При расчете данного показателя учитываются средние статистические отклонения от средних значений спреда. Значения показателя находятся в интервале от единицы до минус единицы (+100% -100%).
Кроме того, на графике представлены исторические значения Беты и долевых коэффициентов каждой акции. Для расчета Бета-коэффициента на каждый момент времени использовались значения доходности двухсот предыдущих торговых дней. Трейдеры также могут использовать специализированные инструменты и платформы для повышения эффективности своих операций. Стратегия парного трейдинга позволяет трейдеру иметь более широкий взгляд на рынок и критически оценить насколько диверсифицирован его портфель.
В таком случае, даже если какие-то пары не оправдают ожиданий относительно возврата своих соотношений к среднему значению, другие пары, соотношение которых все же вернулось к средней величине, компенсируют полученный убыток[2]. В качестве критерия, при сравнении ширины исторического канала у различных пар, используется процентное отношение исторического максимума к историческому минимуму[4]. Первый путь в парном трейдинге для улучшения схождения — делать динамический пересчет расхождения, т.е.
Парный трейдинг криптовалюты: стратегии, которые могут принести прибыль
При этом графический анализ показывает соответствие курсов между собой. Далее производим постоянный перерасчет этого показателя для выявления направления входа по обеим позициям. Таким образом одним махом можно закрыть обе сделки в профит. Вот и разобрались с тем, что же такое Парный трейдинг и как его использовать на криптовалютном рынке. По наблюдениям регулятора, растет количество нелегальных участников финансового рынка, которые используют криптотематику. Торговать данными валютными парами лучше всего на бирже Cryptology, поскольку мы предоставляет кредитное плечо до 100х и самые выгодные комиссии.
Однако, по ее словам, доля таких операций во всем легальном российском финансовом рынка невелика. Чаще всего, данным «иным активом» является USD, поскольку это мировая валюта, она самая популярная и массовая, или же USDT. Многие люди привыкли рассчитываться в долларах и переводить цену в доллары, так как это просто удобно. Также при фундаментальном анализе https://forexww.org/ компаний используются различные коэффициенты рентабельности, отражающие степень эффективности использования материальных и денежных ресурсов[6]. Наиболее популярными из них являются Рентабельность продаж ROS (англ. Return on Sales), Рентабельность активов ROA (англ. Return on Assets) и Рентабельность собственного капитала ROE (англ. Return on Equity).
Зампред ЦБ назвала инвестиции в криптовалюты возможными, но рискованными
Отношение между валютами в паре очень важно при использовании стратегии Pairs Trading. Немаловажное значение здесь имеет общее состояние финансового рынка, которое подвержено достаточно частым трансформациям. Созависимые валюты должны подвергаться тщательной проверке и анализу, чтобы получилась по-настоящему плодотворная работа. Парный трейдинг относится к нейтральным стратегиям на рынке, поскольку не опирает на непосредственное направление цены.
Для него гораздо важнее точно выявить закономерности движения, которые будут приносить прибыль. Чаще всего эту тактику берут на вооружение крупные игроки, к которым относятся, в частности, хедж-фонды. Их привлекает возможность получения профита вне зависимости от того, будет ли инструмент расти или снижаться. Разберем для наглядности две криптовалютные пары ETHUSDT и BTCUSDT. В то же время их объединяет фиатная валюта — USD, которая и дает схожую зависимость в поведении обеих пар, а как следствие корреляцию между ними. Выбор торговой пары в виде USDT это отличный вариант для трейдеров, поскольку USDT это стабильный актив.
В парном трейдинге торгуется спред пары – не путать со спредом Bid/Ask, но об этом позже. Включение активов с отрицательной корреляцией может соответствовать целям хеджирования. Например, рынок облигаций находится в отрицательной взаимосвязи с рынком акций, поэтому инвесторы включают в портфель акции и облигации в определенном соотношении исходя из текущей рыночной ситуации. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%.
Парный трейдинг криптовалют (статистический арбитраж)
Сначала разберем разницу между арбитражем и парным трейдингом. Парный трейдинг на рынке Форекс может стать отличным способом получать доход. При этом грамотный подход может обеспечить постоянной прибылью без серьезных рисков, избежать которые получится при верном выборе валютных пар, корреляция которых будет относительно стабильна, то есть не искажена. Таким образом, стратегия парной торговли на рынке Форекс предполагает торговлю спредом, то есть разницей между двумя инструментами до момента их обратного схождения. Валютные пары не обязаны двигаться с одинаковой скоростью, то есть с полным совпадением.
Ещё один мультипликатор, часто используемый для сравнения рыночной стоимости компании, это коэффициент P/S, отражающий отношение рыночной капитализации компании к объёму её продаж. Проверять все взаимодействия на практике, выискивать наиболее удачные – сложное и кропотливое занятие. Поэтому рекомендуется доход от форекс использовать в своей практике готовые коэффициенты корреляции, собранные в отдельную таблицу. Это готовый инструмент, который нужно только правильно транслировать. Трейдер самостоятельно в компьютерной программе накладывает графики движения валют за одинаковый период друг на друга.
Корреляция в парном трейдинге
В разных ситуациях и при использовании разнообразных криптовалют дельта может представлять собой разные числовые значения. Потому так важно понимание показателя в разных рыночных состояниях. Для определения входа в позицию не понадобятся индикаторы, достаточно понимать величину курсовой разницы. Из вышесказанного можно определить первое правило построения плана торговли — использовать спаренные фонды однонаправленной динамики. Основной игрок крипторынка — Bitcoin, от его динамики зависит как большинство альткоинов, так и многие монеты на основе других алгоритмов.
Тем не менее, пока это не сделало ее одной из самых распространенных для этого сектора. Она предполагает одновременное открытие двух сделок, что качественно отражается на росте общего объема потенциальной прибыли. Стоит отметить, что ПТ – это низкорисковая стратегия, а значит опасность расстаться с капиталом не так высока, как в случае применения другой тактики ведения торговли. Другая стратегия — стратегия статистического парного трейдинга. В этом случае инвесторы анализируют статистическую природу корреляции между парами активов и прогнозируют их будущую стоимость. В парном трейдинге криптовалюты важно выбрать пары с высокой корреляцией, чтобы минимизировать риски и увеличить потенциальную прибыль.